Najlepszy na rynku system mechaniczno transakcyjny

Informacje o traderach - Forex Trading - Handel na giełdzie - Systemy Forex Scalping - Forex Automated NEED Szczery system handlu forex. Spójrz na te mechaniczne systemy handlu Forex Transakcje na rynku Forex można zaliczyć do najbardziej ryzykownych inwestycji, które są najbardziej opłacalne i najbardziej nieprzewidywalne. Powyższe jest właśnie powodem, dla którego termin Święty Graal jest uważany za mit, ponieważ większość inwestorów forex wierzy, że system forex handlu forex bez ciężkiego ryzyka, strach i lęk nie istnieją ze względu na awarie doświadczane podczas próby mnóstwa metod w przeszłości. Uważam, że TRUDNY jest terminem względnym, NIEMOŻLIWE nie istnieje, a AWARIA nigdy nie jest porażką, dopóki nie zdecydujesz się spróbować ponownie. Zanim skończysz z tym raportem, zobaczmy, czy zgodzisz się ze mną - Święty Graal istnieje - Święty Graal został znaleziony - Święty Graal nie jest nawet jednym Systemem, istnieją różne podejścia do niego - (Może to zabrzmieć śmieszne) odkrycie Świętego Graala może być przez dziecko, a nie zawodowy forex. Zanim przejdę dalej, proszę wiedzieć, że ten system handlu forex wymaga dyscypliny i wiary. Nigdy nie zamykaj pozycji zanim cel zostanie osiągnięty. I utrzymujcie harmonię z Bogiem Wszechmogącym, On jest tym, który objawił mi ten system, mistrza wszystkich tajemnic. Podręcznik ten jest poświęcony Bogu Wszechmogącemu, Duchowi Świętemu i Jezusowi Chrystusowi, synowi Bożemu. UKOŃCZONY SYSTEM FOREX TRADING Rynek Forex porusza się w trendach, trend może być zwyżkowy (w górę), niedźwiedzi (w dół) lub w poziomie (na boki). Podejście tego systemu transakcyjnego nie obchodzi, w którym kierunku cena chce się ruszyć, bardziej zależy mu na tym, aby co najmniej 40 pipsów dziennie pochodziło z handlu na rynku Forex. W przypadku korzystania z tego systemu Forex, pojęcie to oznacza, że ​​Twój sukces nie zależy od liczby pipsów forex, które wprowadziłeś, lecz od wolumenu, który wprowadziłeś. Inne załączniki dołączone do tego podręcznika to: 1. Ciągły automatyczny kalkulator obrotowy (który działa tylko na platformach metatrader) . 2. Średni dzienny kalkulator zasięgu, średni tygodniowy kalkulator zasięgu i średni miesięczny kalkulator zasięgu (działa również tylko na platformach metatrader). Dla kalkulatorów forex z zasięgu, już zrobiłem swoje badania, aby odkryć pary, z którymi działa ten system transakcyjny. (możesz go użyć do samodzielnego badania). Rachunkami walutowymi, z którymi działa ten system, są AUDUSD (NORMALNA PRĘDKOŚĆ) EURUSD (NORMALNA PRĘDKOŚĆ) AUDNZD (LIGHTNING SPEED) AUDCAD (LIGHTNING SPEED) Rys. 1 Zrzut ekranu platformy Metatrader Powyżej znajduje się wykres 4 godzin EURUSD na platformie Metatrader NovDec 2008. STRATEGIA FOREX Wybierz pionową linię z paska narzędzi i rozgrywaj poprzedni dzień od bieżącego dnia, aby upewnić się, że linia pokazuje obecne świece na godzinę 00:00 godziny. Wybierz poziomą linię z paska narzędzi i podziel pierwszą świecę bieżącego dnia na dwie. Wywołaj linię X Licz 40pips powyżej linii X i narysuj kolejną poziomą linię dokładnie 40 pipsów powyżej linii X i wywołaj linię X1. Policz kolejne 40 pipsów powyżej linii X1 i narysuj poziomą linię X2 dokładnie 40 pipsów powyżej linii X1. Policz 40 pipsów poniżej linii X i narysuj poziomą linię dokładnie 40 pipsów poniżej linii X, wywołaj linię X3. Policz kolejne 40 pipsów poniżej linii X3 i narysuj poziomą linię dokładnie 40 pipsów poniżej linii X3. Twoja forexChart powinna wyglądać tak, jak ta Linia X jest punktem wyjściowym, umożliwiać tańcowanie ceny między wierszami X1 i X3, dopóki nie wybierze ona swojego kierunku na dany dzień. Ustaw swój przystanek kupna na cenie linii X1s, twój zysk musi być na linii X2, stop loss musi być na linii X4. Ustaw stop sprzedaży na wartość X3s linii, twój zysk musi być na linii X4, stop loss musi być na linii X2. - Cena może uruchomić zamówienie zakupu i osiągnąć zysk 40 pipsów. - Cena może spowodować zlecenie sprzedaży i osiągnąć zysk 40 pipsów. - Cena może uruchomić zarówno zlecenie kupna, jak i zlecenie sprzedaży, uderzy w obie strefy zysku, dając zysk w wysokości 80 pipsów. - Cena może trafić w twoje zamówienie zakupu, a nie osiągnąć zysku, wróć 80 pipsów, aby trafić w zlecenie sprzedaży i utratę 80 pipsów. - Cena może trafić w twoje zlecenie sprzedaży, a nie osiągnąć zysku, wróć do 80 pipsów, aby trafić do zlecenia kupna i utracić 80 pipsów. Instancje 4 i 5 występują trzy razy w miesiącu w parach walutowych, z którymi ten system pracuje. Aby zmniejszyć liczbę Instancji 4 i 5 w miesiącu, powtórz powyższe zlecenia oczekujące wyjaśnione powyżej, natychmiast biorąc pierwszy zysk za dzień, w którym wyzwolony zysk z zysku będzie Twoim następnym punktem początkowym. To jest twoja linia X. Dzięki temu systemowi możesz złapać 40 pipsów z każdego ruchu o wartości 81 pipsów niezależnie od kierunku, w którym się poruszasz. Ale powiedzmy, że 90pktów jest bezpiecznych, 90 pipsów było kryterium, które stosowałem podczas wykonywania moich badań, cena może mieć tendencje do trzech miesięcy, przesuwając tysiące pipsów w górę lub w dół. Po rozpoczęciu tego kierunku pary te mają trudności z poruszaniem 80 pipsów w przeciwnym kierunku tego samego dnia. W konsekwencji, jeśli cena wzrośnie o 1000 pips w górę lub w dół w ciągu miesiąca, będziesz miał szansę złapać prawie 500 pipsów w ciągu tego miesiąca. Jeśli użyjesz tego systemu, musisz wykluczyć chciwość. Poniżej znajduje się niebieski nadruk do wprowadzania pozycji przy korzystaniu z tego systemu Konto brokera Forex zaczyna się od 400 USD, a po 15 Transakcjach 4,440 USD. Trzymaj się zasad tego systemu forex. Nie spiesz się zbytnio. 1. 80 USD (0,2) CZĘŚCI 2. 80 USD (0,2) CZĘŚĆ 3. 80 USD (0,2) CZĘŚĆ 4. 120 USD (0.3) CZĘŚĆ 5. 120 USD (0.3) PARTY 1. 160 USD (0.4) PARTII 2. 160 USD (0.4) PARTII 3 200 USD (0,5) CZĘŚĆ 4. 240 USD (0,6) PARTII 5. 280 USD (0,7) PARTII 1. 360 USD (0,9) PARTII 2. 400 USD (1.0) PARTII 3. 480 USD (1.2) PARTII 4. 600 USD (1.5) PARTII 5. 680USD (1.7) PARTS Oczekuje się, że wykorzystasz połowę swojej siły nabywczej przy ustalaniu obu transakcji. Umożliwia to wprowadzenie zabezpieczenia, gdy wystąpią wystąpienia 4 i 5 powyżej. Nigdy nie czekaj, aż cena obniży X1 lub X3 i wykorzystaj całą swoją siłę nabywczą. Powyższy niebieski nadruk nie gwarantuje, że wygrasz 15 transakcji kolejno, jest to przewodnik, który pomoże ci przy wchodzeniu na pozycje. W przypadku, gdy zdecydowałeś się podążać za ceną, ustawiając inną transakcję, robiąc pierwszy zysk z dnia z punktu X, a następnie powtarzając procedurę, transakcje takie zwykle trwają do następnego dnia. Zresetowałem transakcje następnego dnia, określając moją pierwszą świecę na dzień dzisiejszy, usuwając nieaktywne zlecenia oczekujące z wczoraj i biorąc mój zysk z obecnego bieżącego handlu, jak ustalono wczoraj. Przerwij stop loss of yesterdays trade tak, aby był taki sam, jak dzisiejszy odpowiednik zleceń oczekujących. Przypadki, w których widzisz wzór odwrócenia, możesz natychmiast zamknąć handel w dniu wczorajszym. Jeśli jest to wzorzec kontynuacji, dziś jest to podwójny zysk Jeśli nie wiesz, jak czytać wykresy, po prostu zostaw to ustawienie wraz z dzisiejszym obrotem. Zacząłem handlować na rynku Forex w 2007 roku. Powyższy materiał nie jest wytworem lat doświadczeń, ale inspiracją od Boga. Masz wybór, aby wysyłać mi e-maile po więcej informacji i sekretów lub połączyć się ze źródłem mojego sekretu, JEZUSEM. Wybór nalezy do ciebie. Proszę napisz do mnie po użyciu tego uczciwego systemu handlu forex. Czy naprawdę było to warte ponad 1000 USD Czy widziałeś wyniki przekraczające jego koszty? Cieszę się, że mogę z Tobą usłyszeć. SYSTEM DYNAMICZNY FOREX DRUGI (BONUS) Aby korzystać z tego systemu, musisz załadować na platformę metatrader ciągły kalkulator automatyczny Pivot na rynku Forex. Skopiuj kalkulator przestawny i wklej go w C: Program filesMetatrader Northfinanceexpertsindicators Aby załadować czopy na wykresie, kliknij przycisk wskaźnika i wybierz opcję niestandardową, a następnie wybierz opcję Pivots DailySRAIMefx. Powtórz podobny proces dla przeciętnego dziennego kalkulatora zasięgu Twój wykres forex powinien wyglądać jak na poniższym obrazku. Niebieskie linie są liniami wsparcia, czerwone linie są odpornymi liniami. STRATEGIA HANDLOWA FOREX Ustawić zlecenie oczekujące między wsparciem a odpornymi liniami, pozwalając na 15 Pipsową przerwę od linii. Kupuj w wyższych partiach (gdy opór jest zepsuty) i sprzedaj w niższych częściach (gdy wsparcie jest zepsute) jest sekret o ustawianiu tych węzłów To jak ustawienie pułapki na cenę. To może być najgorszy sposób na handel, jeśli nie znasz tajemnicy za nim. Innym wyborem jest stosowanie natychmiastowych egzekucji (zleceń rynkowych) przy jednoczesnym wspieraniu wsparcia i oporu. Nie polecam tego, Metatrader ma paskudny zwyczaj proszenia o ponowne zacytowanie ceny wejścia. Użyj automatycznego przełącznika w usłudze USDJPY, bardzo spójnego wykrywacza. Uważam, że najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem w historii są PUNKTY POTĘŻNE, jeśli masz jakiekolwiek inne, proszę powiedz mi. Może to poprawić system w świetny sposób. TAJEMNICA ZA STRADDLES Na wykresach godzinowych różnica między wsparciem a odpornymi liniami wynosi od 40 pipsów do 120 pipsów. Polecam wykresy godzinowe i 15 minutowe. Musisz wybrać 25 pipsów po każdym 15 pipsowym ruchu od linii. Ustaw oczekujące zamówienia pod warunkiem, że linia wsparcia lub odporna ma zostać zerwana. Cena może, ale nie musi, przerwać linie, co oznacza przerwę lub odbicie. Co masz zamiar zrobić. Kiedy cena dotknie linii (która może być linią wsparcia lub odporną linią), umieść straddle z linii z luką 15 punktów przed dokonaniem zakupu, 15 punktów za lukę przed sprzedażą. Twoja strata powinna wynosić 10 pipsów powyżej linii odpornej, gdy złożysz zamówienie sprzedaży, 10 pipsów poniżej linii wsparcia, gdy złożysz zamówienie zakupu, co spowoduje 25 punktów stop loss. Twój zysk powinien wynosić 25 punktów po punkcie wejścia. Z pewnością nie wygrasz wszystkich transakcji. Twoje ryzyko stosunku nagród do każdej transakcji wynosi 1: 1 lub powiedzmy 5050. Ale masz możliwość utraty jednej z trzech transakcji. - Straddle oznacza ustawienie zamówienia oczekującego na zakup powyżej bieżącej akcji cenowej i ustawienie sprzedaży oczekującego zamówienia poniżej aktualnej akcji cenowej. - Zamówienia oczekujące to zamówienia, które ustawiasz na swojej platformie, nie są wykonywane, dopóki nie osiągniesz podanej ceny. Na co czekasz? Opracowanie solidnej strategii wymiany mechanicznej: najlepsza praktyka handlowa od Brett: ten post na najlepsze praktyki przychodzi do nas od Edwarda Heminga, autora bloga poświęconego Lordowi Tedderom. Omawia kilka aspektów rozwoju niezawodnej strategii handlu mechanicznego, a także omawia zalety i wady handlu mechanicznego. Zauważ, że Henry Carstens udostępnił także serię artykułów na temat rozwijania systemów handlu. Najbardziej podoba mi się artykuł o Lordach Tedderach, który pozwala odkryć idee systemowe, które są świetnym sposobem na poznanie rynku. Z tego powodu może nawet przynieść korzyść dyskrecjonalnemu przedsiębiorcy. Ci, którzy chcą uzyskać niektóre korzyści z testowania systemu bez wyzwań związanych z programowaniem, mogą zajrzeć do programu Odds Maker opracowanego przez Trade Ideas lub skorzystać z porady Bonnie Lee Hill i skorzystać z rozwijanej platformy testowania menu dostępnej za pośrednictwem Ensign Software. Dzięki takim narzędziom łatwiej jest określić, czy Twoje pomysły dają ci przewagę. Dzięki Edwardowi za wnikliwy post. Jednym z pytań, które często mnie pytają o projekt strategii, jest: 8220 jak zaprojektujesz solidną mechaniczną strategię handlową8221 Aby zrozumieć, jak zbudować solidną strategię mechaniczną, ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest solidna strategia mechaniczna. Strategia mechaniczna jest po prostu kwantyfikowanym strumieniem decyzji, który prowadzi albo do 8220tradingu robota8221, albo do samego handlowca, aby określić rozmiar pozycji, wejścia, wyjścia i zatrzymuje się w całkowicie bezdotykowym 8211. Innymi słowy, jeśli masz działający system mechaniczny, twoje wejście jest nie potrzebne (lub jeśli tak, w bardzo ograniczonym stopniu). Dodatkowo, aby strategia mechaniczna była solidna, musi wykorzystywać 8220trading edge8221. Może to być wszystko, od krawędzi statystycznej (trending) do krawędzi wykonania (arbitraż). Co więcej, strategia ta musi utrzymywać się przez długi okres handlu historycznie (co najmniej kilkaset) i musi utrzymywać się w handlu w przyszłości (co da się zasymulować). Mechaniczny system ma wiele zalet, których nie posiadają uznani handlowcy, na przykład zdolność do szybkiego przeprowadzania analizy ilościowej i eksploracji danych oraz w dłuższych okresach historycznych. Dodatkowo, systemy mechaniczne mogą złagodzić niektóre emocjonalne niedogodności towarzyszące dyskretnemu handlowi 8211, szczególnie wśród nowych handlowców. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że handel mechaniczny ma również kilka wad. Po pierwsze, musisz być w stanie oszacować każdą decyzję handlową, którą system podejmie, po drugie system mechaniczny będzie musiał być okresowo dostosowywany (tak jak dyskrecjonalny sprzedawca dostosowuje swoje metody) poprzez wrodzoną zdolność adaptacji, optymalizację lub dywersyfikację . Na koniec, systemy mechaniczne działają tylko wtedy, gdy trzeba poświęcić ogromną ilość czasu i wysiłku, aby programować, testować, debugować i ciągle dostosowywać. Aby zaprojektować jakąkolwiek strategię mechaniczną, ważne jest, aby wziąć pod uwagę trzy rzeczy przed wszystkim: 1) twój cel dla tego systemu, 2) twój rynek, 3) twój czas. Po ustaleniu tego, łatwo jest znaleźć podstawową metodologię, ponieważ istnieją tylko 4 sposoby na obrót dowolnym rynkiem: 1) handel tendencjami, 2) handel momentami, 3) powrót do średniej obrotu, 4) i podstawowy obrót. Kiedy już określisz swój cel, rynek, ramy czasowe i metody, będziesz gotowy podjąć próbę połączenia swojej pierwszej strategii. Wielu z was prawdopodobnie myśli w tym punkcie, 8220 co jeśli nie znam żadnej z tych rzeczy8221 Jeśli jesteś już doświadczonym dyskrecjonalnym przedsiębiorcą, nie powinno to być zbyt trudne. Jeśli jednak nie masz dużego doświadczenia, musisz znaleźć metodę, która działa. Ta metoda może być tak prosta, jak ruchoma średnia krzyżówka do tak skomplikowana, jak stale dostosowująca się sieć neuronowa, która jest codziennie ponownie optymalizowana genetycznie. Najlepszym sposobem dla niedoświadczonego inwestora na zbudowanie nowego systemu jest testowanie pomysłów. Można to zrobić na dwa sposoby 8211 wizualnie lub programowo. Dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w programowaniu, najlepiej byłoby zacząć od tego, co nazywam testem 8220. Realizowane jest to poprzez zrobienie idei (takiej jak ruchoma średnia crossover) i przetestowanie jej za pomocą danych historycznych dotyczących danego rynku i ram czasowych poprzez przeniesienie wykresów z przeszłości w przyszłość i obrót w taki sposób, aby system 8211 bez wiedzy w przyszłości rynków. Metoda ta polega na przetestowaniu moich pierwszych dziesięciu 8220strategii 8221, z których cztery nadal pracuję dzisiaj (w tym dwa zaprojektowane przez Phila McGrew, które przetestowałem przy użyciu tej metody i nadal jeszcze dzisiaj). Musiałem jednak przetestować prawie pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pomysłów, aby przejść do tych dziesięciu strategii, które działają, i ostatecznie udoskonalić proces, aż znalazłem cztery z tych dziesięciu systemów, które uważałem za zbywalne. Aby dać przykład tego, jak czas ten proces jest procesem, przetestowałem te dziesięć strategii, często przeglądając ponad 2 lata 15-minutowych słupków i 8220 wykonanych 8221 setek transakcji. Prawie 700 godzin spędziłem na testowaniu (i I8217m dość szybko z wykresem i programem Excel). Wygląda na to, że dużo pracy było w porządku, ale to także sprawiło, że czułem się na tych rynkach, które są prawie tak dobre, jak handel tymi rynkami w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu tej czynności przez jakiś czas czułem, że musi istnieć skuteczniejszy sposób testowania pomysłów. I jest 8211 programistycznych testów. Ponowne testowanie programistyczne może być bardzo proste. 8211 Prosty średni ruchomy krzyż jest prostą rzeczą do zaprogramowania w prawie każdym języku programowania. Jednak trudności, które mogą zniszczyć początkującego programowego inwestora, są prawie nieskończone. Wiele popularnych pakietów handlowych nie śledzi twojej pozycji kapitałowej przez tick, a raczej jest śledzony pasek po pasku (i jeśli handlujesz codziennie słupkami, możesz sobie wyobrazić problemy). Również pomysły, które testowałem intensywnie ręcznie, czasami były trudne do zaprogramowania. Miałem tak wiele doświadczeń, w których błędnie zakodowałem krytyczną koncepcję (nawet w niewielkim stopniu), a to drastycznie dało inne wyniki niż moje testy ręczne. Bez wiedzy, że to kod był niepoprawny, mogłem fałszywie odrzucić wiele pomysłów na handel, które były rzeczywiście ważne. Dodatkowo na tym poziomie programowego handlu bardzo ważne jest rozważenie czynników minimalizujących nakłady (stopnie swobody) i wykorzystujących elastyczne nakłady. Przykładem tego może być użycie przystanku 3 ATR zamiast przystanku 60 pip, tak aby ceny i zmienność rynku zmieniały się, ponieważ zatrzymanie nie jest wycofywane z powodu przypadkowego hałasu. Inne sposoby poprawy niezawodności strategii obejmują wykorzystanie realistycznych wypełnień i prowizji oraz zapewnienie, że zlecenia z limitem zostałyby faktycznie wypełnione (nie jest to tak łatwe do przetestowania w przypadku niektórych programów, które powinny być). Optymalizacja to kolejne przydatne narzędzie do rozważenia w tym momencie Twojej kariery w testowaniu strategii. To potężny, ale obosieczny miecz. Wykorzystanie algorytmów genetycznych i podobnych technik wspinania 8220hill8221 jest popularnym sposobem zapewnienia, że ​​twoja optymalizacja nie daje jednej anomalii punktowej, ale raczej, że są podobne wartości wejściowe otaczające twoje dane wejściowe, które dają podobne wykresy equity. Testowanie przejścia do przodu to kolejne przydatne narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu realistycznych rezultatów i przekonać się, czy strategia przyniosłaby sukces w przypadku danych, które nie zostały zoptymalizowane (podobnie jak w przyszłości). Idąc dalej do programowego handlu, po wielu pułapkach, czuję, że powinienem móc przetestować więcej niż jeden pomysł na raz. Właściwie chciałbym przetestować wiele pomysłów na wiele ram czasowych i wiele rynków. W tej chwili jest to dzieło, w które jestem zaangażowany w projektowanie i uważam, że pomoże mi to analizować rynki z szybkością i precyzją, które przeniosą mój handel na wyższy poziom. Jest to arena najlepszych projektantów strategii, w której eksploracja danych statystycznych, analiza rynku, analiza ram czasowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie pieniędzmi są połączone z realistycznymi testami ewolucyjnymi w jednym pakiecie. Jak widać zaawansowane testy programistyczne i handel są skomplikowaną areną. Sam nadal się uczę i nie uważam się za eksperta. Dobrą wiadomością jest to, że skuteczne i solidne tworzenie i wdrażanie strategii mechanicznej może odbywać się w tak prosty lub złożony sposób, jaki wybierzesz. W końcu bardzo proste strategie testowane i opracowane przy pomocy testu wstecznego świecy są nadal podstawą mojej metodologii handlu. Od Bretta: Zwróć uwagę na poradę Edwards: zacznij od małej, utrzymuj ją, a potem buduj swoje umiejętności. Twoje najlepsze pomysły będą pochodzić z intensywnej obserwacji, ale niektóre z najlepszych pomysłów są najprostsze i najprostsze. Niedawno opublikowałem zaproszenie dla handlowców i programistów, którzy chcieliby nawiązać współpracę, może to być jeden obiecujący sposób na rozpoczęcie Brett Steenbarger, Ph. D. Autorka The Psychology of Trading (Wiley, 2003), poprawa wyników traderów (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) i Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2018) z zainteresowaniem wykorzystaniem historycznych wzorców na rynkach do znaleźć przewagę handlową. Interesuje mnie również poprawa wyników wśród handlowców, czerpiąc z badań ekspertów w różnych dziedzinach. Zrobiłem sobie przerwę w blogowaniu od maja 2017 r. Ze względu na moją rolę w globalnym funduszu hedgingowym. Blogowanie wznowiono w lutym 2017 r. Wraz z regularnym publikowaniem na Twitterze i StockTwits (steenbab). Uczę krótkiej terapii jako Kliniczny profesor nadzwyczajny w SUNY Upstate w Syracuse, ze szczególnym naciskiem na terapie skoncentrowane na rozwiązaniach dla zdrowia psychicznego. Współredaktor "The Art and Science of Brief Psychotherapies" (American Psychiatric Press, 2017). Wyświetl mój pełny profil Subskrybuj do Twittera Trader Blog ArchiveComparing Analiza historyczna i wykonanie systemu handlu żywego: Po milionie transakcji Systematyczni handlowcy prawie zawsze używają testów historycznych do oceny dotychczasowej wydajności algorytmu handlowego. Jest to niezwykle cenne narzędzie, ponieważ pozwala nam uzyskać wyobrażenie o tym, w jaki sposób algorytm transakcyjny działałby w przeszłości bez konieczności wymiany systemu na długi czas. Jednak cała użyteczność testu historycznego opiera się na tym, jak dobrze symulacje modelują przeszłe wyniki i dlatego jest ona otwarta na wiele pułapek, które wynikają z kilku praktycznych problemów. Z tego powodu bardzo ważne jest porównywanie wyników testów na żywo, w przypadku których porównuje się okres sprzedany na żywo z testem historycznym z tego samego okresu, aby sprawdzić, czy wyniki 8211, niezależnie od tego, czy są pozytywne czy negatywne, są zgodne. W dzisiejszym numerze8217s chciałbym omówić analizę zgodności livetestingowej, której dokonałem przy użyciu danych z ponad 1 miliona transakcji na żywo, pochodzących z ponad dwóch tysięcy utworzonych systemów Asirikuy. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym test historyczny może sprawić, że przeszłość będzie wyglądać lepiej niż byłaby naprawdę. W prawdziwych transakcjach zwykle występują problemy związane z płynnością, czasem i spreadami, które zazwyczaj są bardzo trudne do uwzględnienia podczas analizy historycznej. W handlu na rynku Forex historyczne dane o płynności są bardzo trudne do zdobycia, a poślizg jest prawie niemożliwy do rozliczenia ze względu na fakt, że historyczne prędkości połączeń i czasy odpowiedzi są nieznane. Dane z tikami mogą złagodzić obawy związane z rozprzestrzenianiem się 8211, ponieważ dane o tikach obejmują dane o metadasce 8211, ale jest to specyficzne dla brokera i rzadko można je uzyskać dla konkretnego brokera przez więcej niż kilka lat. Jeżeli symulacje są przeprowadzane bez uwzględnienia któregokolwiek z powyższych 8211 bez danych dotyczących płynności, przy założeniu doskonałych wykonań i ze stałymi spreadami 8211, to ważne jest sprawdzenie, czy te założenia rzeczywiście prowadzą do akceptowalnych dopasowań między testami historycznymi a transakcjami na żywo. Jeśli którekolwiek z tych założeń prowadzi do poważnych problemów, należy psuymować symulacje, aby dostosować je do tych zwiększonych kosztów. Dzięki temu, że mamy setki użytkowników, którzy handlują tysiącami strategii handlowych na swoich własnych kontach, udało nam się zebrać bazę danych z milionami transakcji wraz z ich prawdziwymi cenami wejścia i wyjścia, które możemy porównać z naszymi testami historycznymi, aby zobaczyć, jak dobrze nasze symulacje reprezentują niedawną przeszłość. Przede wszystkim możemy sprawdzić, czy nasza analiza historyczna i logika transakcji na żywo są rzeczywiście identyczne, a po drugie, możemy się przekonać, czy powyższe problemy związane z poślizgiem i kosztami spreadu wpływają na nasz handel w sposób znacząco negatywny. Przeanalizowaliśmy łącznie 76 813 sygnałów, które zostały wykonane na wielu różnych kontach transakcyjnych. Dla każdego sygnału obliczamy średnie ceny wejścia i wyjścia 8211, wykorzystując dane ze wszystkich transakcji, które zostały wykonane z powodu tego sygnału 8211, co pozwala nam oszacować, w jakim stopniu wejście i wyjście zboczyły w korzystny lub niekorzystny sposób. Średnie nasze całkowite odchylenie (odchylenie otwarte plus bliskie odchylenie, określanie przychylności, biorąc pod uwagę kierunek handlu dla każdego przypadku) wynosi -1,37 pipsa, co oznacza, że ​​średnio każda transakcja wykonywała 1,37 pipsa mniej korzystnie niż przewidywano w naszych symulacjach, można to sobie wyobrazić jako płacenie dodatkowo 1,37 pipsa na obrót w kosztach spreadu. Pierwszy obraz w tym poście pokazuje wyniki według pary. Tutaj widzimy, że dla 4 z 6 par mamy faktycznie korzystne odchylenia (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), co oznacza, że ​​spready, których używamy w naszych symulacjach, są prawdopodobnie dobrym oszacowaniem tych symboli i opóźnień w wykonaniu, które otrzymujemy, są albo korzystne, albo wystarczająco niskie, aby nie mieć znaczenia w znaczący sposób. Są jednak dwa przypadki z wynikiem ujemnym, pierwszy to USDCHF (-1,53), a drugi to GBPJPY (-8,78). W pierwszym przypadku odchylenie nie jest bardzo wysokie, ale w drugim mamy wynik, który jest niezwykle negatywny, prawdopodobnie biorąc pod uwagę większość powodów, dla których nasza główna średnia na handel jest ujemna. Powód powyższego wynika zarówno z faktu, że GBPJPY jest dużo bardziej zmienny niż pozostałe pary i dlatego, że używamy rozrzutu 5 pipsów na ten symbol, który jest 8211, jak pokazują powyższe dowody 8211 najprawdopodobniej za niskie. Chociaż 5 pipsów przewyższa przeciętny spread Oandy dla tego symbolu, nie daje on wystarczającej ilości miejsca na dodatkowe straty z powodu poślizgu i poszerzenia. Drugi obraz pokazuje odchylenia, gdy podzielony jest przez transakcje otwarte w różnych godzinach. Jest oczywiste, że wszystkie godziny nie są takie same, a nawet dla bardzo negatywnego GBPJPY wydaje się, że są pewne godziny, kiedy odchylenia wydają się być pozytywne. Można również zobaczyć kilka przypadków, w których odchylenia są wyjątkowo pozytywne 8211, na przykład transakcje GBPUSD otwarte w godzinach 8 8211 jest to związane głównie z faktem, że transakcje otwarte o tej godzinie napotkały pozytywne wiadomości jako całość przez przypadek i potencjalnie również napotkały pewne ważne ruchome wydarzenia na rynku, takie jak karta flash Brexit lub GBP. Jest jednak mało prawdopodobne, aby takie odstępstwa utrzymywały się przez znacznie dłuższy czas, ponieważ są prawdopodobnie konsekwencją tych rzadkich zdarzeń, które faworyzowały niektóre strategie bardziej niż inne zwykłym szczęściem. Spodziewam się, że te odchylenia będą coraz niższe w funkcji czasu, co daje nam znacznie większą płynność po kilku latach handlu. Z tego samego powodu musimy poświęcić więcej czasu i zgromadzić więcej danych, zanim rozważymy jakiekolwiek działania, które mogą wiązać się z bezpośrednim wykorzystaniem tych informacji (takich jak systemy wydobywcze, które handlują w godzinach, w których spodziewane są korzystne odchylenia). Powyższe pokazuje, że nasze koszty symulacji spreadu prawdopodobnie muszą zostać znacząco podwyższone dla GBPJPY i być może tylko umiarkowanie dla USDCHF. Pokazuje to również, że nasza realizacja była dobra we wszystkich dziedzinach 8211 w przypadku większości symboli w rzeczywistości 8211 oraz że symbole o wyższej płynności wykazują mniejsze odchylenia niż symbole o niższej płynności (co nie jest zaskakujące, ponieważ te wzrosty kosztów są głównie związane z opóźnieniami w realizacji i rozłożeniem poszerzanie). Obecnie kodujemy niektóre skrypty, aby przeprowadzać powyższą analizę co tydzień, abyśmy mogli na bieżąco aktualizować informacje o tym, jak nasze systemy są uruchamiane i czy nasze symulacje są zgodne z tymi wykonaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej społeczności i jak również możesz tworzyć własne algorytmiczne strategie transakcyjne, rozważ dołączenie do Asirikuy. strona internetowa wypełniona filmami edukacyjnymi, systemami transakcyjnymi, rozwojem oraz solidnym, uczciwym i przejrzystym podejściem do automatycznych strategii trading. strategies.