Strategia handlowania free turtle

Tendencje w ruchu pozostaną w ruchu i utrzymają się, aż zatrzymają się i cofną. - Michael Covel Turtle Trading Indicator dla Metatrade'a implementuje oryginalny system handlu Richard Dennis i Bill Eckhart, powszechnie znany jako The Turtle Trader. Handluj dokładnie tak, jak zrobił to pierwotny Turtles Upewnij się, że przechwytujesz wszystkie duże ruchy na rynku Śledź trendy do końca i zyski na rynkach wyższych lub niższych Uzyskaj zwroty w domu za pomocą sprawdzonego trendu następującego systemu Ten system śledzenia trendów polega na przełamywaniu historycznych wzlotów i upadków Zawieraj i zamykaj transakcje: jest to kompletne przeciwieństwo do podejścia kupuj niskie i sprzedaj wysokie. Jest to idealny system dla początkujących handlowców o niskim kapitale Wskaźnik implementuje wizualne powiadomienia o pomniejszeniu Wskaźnik ten nie jest powtórnie malowany Screenshoty Kim byli Turtle Traders Legenda Turtle Trader rozpoczęła się od zakładu między amerykańskim multimilionerem handlowym, Richardem Dennis'em i jego partnerem biznesowym , William Eckhardt. Dennis był przekonany, że handlowcom można uczyć się, że są wspaniali. Eckhardt nie zgodził się twierdząc, że czynnikiem decydującym jest genetyka i że wykwalifikowani handlowcy rodzą się z wrodzonym wyczuciem czasu i darem do czytania trendów rynkowych. To, co zaszło w latach 1983-1984, stało się jednym z najbardziej znanych eksperymentów w historii handlu. Uśredniając 80 rocznie, program zakończył się sukcesem, pokazując, że każdy, kto ma dobry zestaw reguł i wystarczające fundusze, może odnieść sukces jako inwestor. W połowie 1983 r. Richard Dennis zamieścił ogłoszenie w "Wall Street Journal", stwierdzając, że szuka kandydatów do szkolenia w swoich zastrzeżonych koncepcjach handlowych i to doświadczenie było niepotrzebne. W sumie zabrał około 21 mężczyzn i dwie kobiety z różnych środowisk. Grupa kupców została wepchnięta do dużego, rzadko umeblowanego pokoju w centrum Chicago i przez dwa tygodnie Dennis uczył ich podstaw handlu futures. Prawie każdy z nich stał się dochodowym handlarzem i w nadchodzących latach zarobił trochę fortuny. Strategia wejścia The Turtles nauczyli się dwóch wariantów breakout lub systemów. System One (S1) wykorzystał 20-dniową zmianę ceny na wejście. Jednak pozycja została przefiltrowana przez regułę, która została zaprojektowana w celu zwiększenia szans na złapanie dużego trendu, który stwierdza, że ​​sygnał handlowy powinien być ignorowany, jeśli ostatni sygnał był opłacalny. Ale ta reguła filtrowania miała wbudowany problem. Co by było, gdyby żółwie opuściły przełom w wjeździe i ten pomijany przełom był początkiem ogromnego i zyskownego trendu, który ryczał w górę lub w dół Nie był dobry na bycie na linii bocznej, gdy startował rynek Jeśli żółwie opuściłyby 20-dniowy przełom w System One rynek utrzymywał trendy, mogli i mogliby powrócić do systemu Break Two (S2) 55 dni. Ten niezawodny system "System Two" stanowił odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Żółwie unikają wielkich trendów, które zostały odfiltrowane. Strategia wejścia za pomocą Systemu 2 wygląda następująco: Kup 55-dniowy breakout, jeśli nie jesteśmy na rynku. Krótki 55-dniowy breakout, jeśli nie jesteśmy na rynku. Strategia wejścia z Systemu 1 wygląda następująco: Kup 20- wypady dnia, jeśli ostatni sygnał S1 był stratą Krótki 20-dniowe wypadki, jeśli ostatni sygnał S1 był stratą The Turtles obliczyli stop-loss dla wszystkich transakcji, używając Średniego Prawdziwego Zasięgu z ostatnich 30 dni, wartości, którą nazwali N. Początkowa stop-loss zawsze miała wartość ATR (30) 2 lub, według ich słów, dwie jednostki zmienności. Dodatkowo, Żółwie zrzucą zyski z powrotem na zwycięskie transakcje, aby zmaksymalizować wygrane, powszechnie znane jako piramidy. Mogły one piramidować maksymalnie 4 transakcje oddzielone od siebie 12 jednostkami zmienności. Strategia wyjścia The Turtles nauczyli się opuszczać swoje transakcje za pomocą breakoutów w przeciwnym kierunku, co pozwoliło im na jazdę bardzo długimi trendami. Strategia wyjścia przy użyciu Systemu 2 jest następująca: Wyjdź z długich pozycji, gdy cena dotknie 20-dniowego niskiego położenia Zamknij pozycje, gdy cena dotknie 20-dniowego maksimum. Strategia wyjścia z Systemu 1 jest następująca: Zamknij długie pozycje, jeśli cena jest zbyt wysoka. dotyka 10 dni niskiego zamknięcia Krótkie pozycje, jeśli cena dotknie 10-dniowego wysokiego zarządzania pieniędzmi Początkowa alokacja ryzyka dla wszystkich transakcji wyniosła 2. Jednak agresywne piramidowanie coraz większej liczby jednostek miało minus: jeśli nie powstał duży trend, to te Niewielkie straty z powodu fałszywych wybuchów zjadałyby jeszcze szybciej w ograniczonym kapitale Turtle. Jak Eckhardt nauczył żółwia, jak radzić sobie z przegranymi smugami i chronić kapitał? Znacząco ograniczyli rozmiary swoich jednostek. Kiedy rynki się odwróciły, to zapobiegawcze zachowanie redukujących jednostek zwiększyło prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia, wracając do robienia dużych pieniędzy ponownie. Zasady były proste. Za każde 10 procent wypłaty na koncie Turtles obniżył ryzyko swojej jednostki handlowej o 20 procent. To oczywiście dotyczy większych liczb: ryzyko jednostki spadłoby o 80 przy 40 wypłatach Co robić? To może być najważniejsza kwestia i jest to jedyna uznaniowa decyzja, którą musisz podjąć. Oto haczyk: nie możesz wymienić wszystkiego, ale nie możesz też wymienić tylko jednego rynku. Musisz być w stanie podążać za wystarczającą liczbą rynków, że gdy rynek się porusza, możesz jeździć na nim, ponieważ dywersyfikacja to jedyny darmowy obiad, jaki dostajesz. Pozwala to na szerokie rozprzestrzenianie potencjalnych możliwości w różnych walutach, stopach procentowych, globalnych indeksach giełdowych, zbożach, mięsach, metalach i energiach. Powiązane produkty System transakcyjny Turtle System handlu Turtle (zasady i wyjaśnienia poniżej) jest klasycznym systemem śledzenia trendów. Używanie kilku klasycznych systemów następujących po sobie. publikujemy stan Trendy Mądrości po raporcie co miesiąc. Raport został zbudowany w celu odzwierciedlenia i śledzenia ogólnych wyników trendów będących następstwem strategii handlowej. Indeks złożony składa się z kombinacji systemów (podobnych do systemu Turtle) symulowanych w wielu ramach czasowych i portfela kontraktów futures, wybranych z gamy 300 rynków kontraktów terminowych na ponad 30 giełd, do których Wisdom Trading może zapewnić klientom dostęp. Portfel jest globalny, zdywersyfikowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje raportu. Opis systemu handlu żółwiami System handlu żółwiami handluje wypustami podobnymi do systemu Donchian Dual Channel. Dostępne są dwie liczby breakoutów, dłuższa przerwa na wejście i krótszy breakout do wyjścia. System opcjonalnie wykorzystuje także wejście o podwójnej długości, w którym krótszy wpis jest używany, jeśli ostatnia transakcja była przegrana. System Turtle wykorzystuje stop oparty na Średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Zwróć uwagę, że koncepcja "żółwia" N została zastąpiona przez bardziej powszechny i ​​równoważny termin "Średni zakres rzeczywisty" (ATR). Ten parametr mówi Trading Blox, czy transakcje w krótkim kierunku mają zostać podjęte. Transakcja, jeśli ostatnia jest wygrana Gdy ten parametr jest ustawiony na Fałsz (niezaznaczone i wyłączone), Trading Blox analizuje ostatni breakout tego instrumentu i określa, czy byłby zwycięzcą, czy to faktycznie, czy teoretycznie. Jeśli ostatni handel był lub byłby zwycięzcą, następna transakcja jest pomijana, niezależnie od kierunku (długiego lub krótkiego). Ostatni breakout jest uważany za ostatni breakout na tym rynku, niezależnie od tego, czy dany breakout rzeczywiście został użyty, czy też został pominięty z powodu tej reguły. (Trading Blox spogląda wstecz tylko na 8220regularne 8221 breakouts, a nie na Breakbeys Failsafe.) Kierunek ostatniego breakout-long or short-jest nieistotny dla działania tej reguły, podobnie jak kierunek brany brany pod uwagę. Tak więc przegrywający długi breakout lub przegrywający krótki breakout, czy to hipotetyczny, czy rzeczywisty, umożliwiłby późniejszy nowy breakout jako ważny wjazd, niezależnie od jego kierunku (długiego lub krótkiego): Niektórzy handlowcy uważają, że dwie duże, kolejne wygrane jest mało prawdopodobne, lub że bardziej opłacalny handel jest bardziej prawdopodobny w wyniku przegranej wymiany handlowej. Trading Blox pozwala przetestować ten pomysł, ustawiając ten parametr na False. Transakcję wprowadza się, gdy cena spadnie na najwyższą lub niższą z poprzednich X-dni, skorygowaną o przesunięcie pozycji. Na przykład, Entry Breakout 20 oznacza, że ​​pozycja długa jest podejmowana, jeśli cena osiągnie 20-dniowy poziom. Pozycja krótka jest podejmowana, jeśli cena spadnie do 20 dni. Entry Failsafe Breakout (dni) Ten parametr działa zgodnie z Trade if if is Winner i jest używany tylko wtedy, gdy Trade if Last jest zwycięzcą False (jak pokazano na częściowym zrzucie ekranu powyżej). Rozważmy na przykład następujący zestaw parametrów i wartości: przy tych ustawieniach, jeśli 20-dniowy wpis z podziałem został ostatnio zasygnalizowany, ale został pominięty, ponieważ poprzednia transakcja wygrała (faktycznie lub teoretycznie), a następnie, jeśli cena zostanie przerwana powyżej lub poniżej 55-dniowego ekstremalnie wysokiego lub niskiego, wjazd zostaje zainicjowany dla tej pozycji niezależnie od wyniku poprzedniego handlu. Wejście Failsafe Breakout pozwala ci nie przegapić bardzo silnych trendów z powodu działania reguły Trade if Last Winner. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Przesunięcie wejścia w ATR jest ustawione na 1,0, wpisana jest pozycja długa, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wprowadzona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wprowadzanie do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, aby wartość ujemna została wprowadzona przed wybranym progiem wytracania. Ten parametr określa cenę, pod którą są dodawane dodatki do istniejącej pozycji. Żółwie weszły w pojedynczych pozycjach w punktach podziału i dodano je do tych pozycji w odstępach 12 ATR po inicjacji handlu. (Dodanie do istniejących pozycji jest często określane jako 8220piramiding.8221) Po wprowadzeniu początkowej zmiany, Trading Blox będzie kontynuował dodawanie Jednostki (lub Jednostek, w przypadku dużej zmiany ceny w jednym dniu), przy każdym interwale określonym przez jednostkę Dodaj ATR, w miarę postępów ceny, aż do maksymalnej dozwolonej liczby jednostek, zgodnie z różnymi regułami dla jednostek maks. (wyjaśniono poniżej). Podczas historycznych testów symulacyjnych teoretyczna cena wejścia jest korygowana w górę lub w dół o Procent poślizgu i Minimalny poślizg, aby uzyskać symulowaną cenę wypełnienia. Dlatego każdy interwał opiera się na symulowanej cenie wypełnienia poprzedniego zamówienia. Jeśli więc początkowa kolejność podziału spadłaby o 12 ATR, nowa kolejność zostałaby przesunięta na konto 12 poślizgów ATR plus normalny okres dodawania jednostek określony przez Dodanie jednostki w ATR. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wiele jednostek jest dodawanych w ciągu jednego dnia w trakcie trwania transakcji. Na przykład, przy dodawaniu jednostek w ATR 0,5, początkowa kolejność podziału jest umieszczana i powoduje poślizg 12 ATR. Kilka dni później, dwa kolejne jednostki są dodawane tego samego dnia. W takim przypadku cena zlecenia obu Druga i trzecia Jednostka jest skorygowana o 12 ATR (do 1 pełnego ATR po przebiciu), w oparciu o poślizg poniesiony przez 1 Jednostkę. Zazwyczaj, w przypadku dodania kilku Jednostek (każdego w oddzielnym dniu), cena zamówienia każdej Jednostki jest korygowana przez łączny poślizg (w N) wszystkich Jednostek, które go poprzedzały w trakcie transakcji. Ten parametr określa odległość od ceny wejścia do początkowego zatrzymania pod względem ATR. Ponieważ ATR jest miarą codziennej zmienności, a zatrzymania Systemu Turtle są oparte na ATR, oznacza to, że system Turtle wyrównuje wielkość pozycji na różnych rynkach w oparciu o zmienność. Zgodnie z pierwotnymi regułami Turtle, długie pozycje zostały zatrzymane, jeśli cena spadła o 2 ATR od ceny wejścia. Odwrotnie, pozycje krótkie zostały zatrzymane, jeśli cena wzrosła o 2 ATR od ceny wejścia. W przeciwieństwie do zatrzymania opartego na Wyjściu, które porusza się w górę lub w dół z wysokim lub niskim dniem X, dzień zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR to zatrzymanie 8220hard8221, które jest ustalane powyżej lub poniżej ceny wejścia po wejściu. Raz ustawiony, nie zmienia się w trakcie trwania transakcji, chyba że dodane zostaną Jednostki, w którym to przypadku dla wcześniejszych jednostek podnoszone są o kwotę określoną przez Dodanie Jednostki (ATR). Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. W tym systemie początkowy limit wjazdu dla danego dnia handlu opiera się na cenie zlecenia. Ma to na celu ułatwienie umieszczania przystanku po wypełnieniu zamówienia. Zwróć uwagę, że zatrzymanie jest korygowane w oparciu o rzeczywistą cenę wypełnienia następnego dnia. Transakcje będące w toku są wychodzone, gdy cena spadnie do najwyższego lub najniższego z poprzednich dni X, skorygowanego o przesunięcie wyjścia. Ta koncepcja jest identyczna z Entry Breakout, ale logika jest odwrotna: Długie transakcje są wychodzone, gdy cena rozbił się poniżej niskiego X-dnia, a krótkie transakcje wygasają, gdy cena przekroczy niski X dzień. Breakout wyjścia porusza się w górę (lub w dół) z ceną. Chroni przed niekorzystnymi wahaniami cen, a także służy jako punkt końcowy, który blokuje zysk, gdy trend się odwraca. Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Exit Offset w ATR jest ustawiony na 1.0, pozycja długa zostaje wyrzucona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wygrana, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wyjście do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, a wartość ujemna zakończy się przed wybranym progiem wytracania. Jednostki maksymalnego instrumentu Ten parametr określa maksymalną liczbę Jednostek, które mogą być przechowywane jednocześnie, na jakimkolwiek pojedynczym rynku kontraktów terminowych lub pojedynczym składniku. Na przykład, Max Instrument Units 4 oznacza, że ​​nie może być więcej niż 4 Jednostek Kawy w tym samym czasie, włączając w to początkową Jednostkę plus 3 Jednostki dodane. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Możemy dostarczyć Ci dostosowaną wersję tego systemu, aby dostosować się do twoich celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał początkowy8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego niestandardowego raportu symulacji. Alternatywne systemy Oprócz publicznych systemów transakcyjnych, oferujemy naszym klientom kilka własnych systemów transakcyjnych. ze strategiami sięgającymi od długofalowego trendu po krótkotrwałej średniej rewersji. Zapewniamy również pełne wykonanie usług w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do handlu strategicznego. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć wydajność naszych systemów transakcyjnych. Wymagane ujawnienie ryzyka CFTC dla hipotetycznych wyników Hipotetyczne wyniki wydajności mają wiele nieodłącznych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. w rzeczywistości często występują wyraźne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągów a rzeczywistymi wynikami osiągniętymi później w jakimkolwiek konkretnym programie handlowym. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników wydajności jest to, że są one ogólnie przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a żaden hipotetyczny zapis transakcji nie może w pełni uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na faktyczny handel. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotne, co może również niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych ogólnie z rynkami lub z realizacją jakiegokolwiek konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystko to może negatywnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Wisdom Trading jest brokerem wprowadzającym zarejestrowanym w NFA. Oferujemy globalne usługi pośrednictwa w handlu towarami, konsultacje w zakresie zarządzania kontraktami futures, transakcje bezpośredniego dostępu oraz usługi w zakresie realizacji transakcji handlowych dla osób fizycznych, korporacji i profesjonalistów z branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kupcami z Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki zakres usług i wyjątkowo szeroką gamę rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom całodobowy dostęp do kontraktów terminowych, towarów i rynków walutowych na całym świecie. Kopiuj 2017 Futures Trading Futures trading wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki7. System handlu żółwiami Wysłano przez rosy 24 czerwca 2009 - 04:48. Program handlu Turtle rozpoczęty przez Richarda Dennisa jest, w każdym razie, jednym z największych sukcesów w całej historii handlu. Heres na krótkim tle: Richard Dennis był udany (zamienił kredyt rodzinny 400 na 200 milionów) Chicago przedsiębiorcy i menedżer ds. pieniędzy, który mocno wierzył, że można uczyć skutecznych metod handlu. Jego partner się nie zgodził. Dennis następnie wyszedł i zwerbował 14 osób - z których niektórzy nie mieli doświadczenia w handlu - i nauczył ich swoich metod handlowych. Nazwał ich swoimi Żółwiami i po krótkim okresie szkolenia stali się mistrzami rynków. Zgłoszony przez LC w dniu 7 lipca 2009 - 22:34. Po pierwsze, dziękuję za zbudowanie tej strony. Jest to bardzo pomocne dla mnie. Chcę pobrać plik turtlerules. pdf, ale powiedział, że pliku lub strony nie można znaleźć. Mógłbyś podać nowy link, Hope, możesz wkrótce odpowiedzieć. Dzięki za hojność. Zgłoszony przez Edwarda Revy w dniu 8 lipca 2009 - 07:56. Link został naprawiony. Proszę spróbuj ponownie. Zgłoszony przez Mike'a 12 lipca 2009 - 08:39. Jestem zaskoczony, że ktoś o to zapytał, ale czy ten system dobrze się dostosowuje do rynku Forex Czy działa na rynku Forex Jakie ramy czasowe itp. Czy mógłbyś podać zarys działania tego systemu, tj. przewodnik krok po kroku, podobnie jak inne systemy Czy byłbyś w stanie pokazać wskaźniki na wykresie itp. Wiem, że pytam o przydzielenie Tak, dziękuję bardzo za pomoc, jaką możesz dać P. S. Czy ktokolwiek próbował już tego systemu Jak to działa Wydaje mi się, że jestem odwrotnością tego, co robią zwykli inwestorzy: czerpania mnóstwa małych zysków, a następnie jednej wielkiej straty Wydaje się, że jest dużo małych strat, ale czeka na duży skok to poprawne Ive tylko czytać PDF kilka razy. Zgłoszony przez Rebecca w dniu 13 lipca 2009 - 22:30. Cześć Edward Pobrałem plik Turtle i zastosowałem go do par walutowych. Nie wiem, jak czytać wypusty, o których mowa w pliku pdf. Czy jest ktoś, kto aplikuje na forex i może wyjaśnić dzięki za to, co robisz. Rebecca Kanał Turtle Trading Metatrader 4 Wskaźnik Kanał Turtle jest wskaźnikiem następującym po trendach opartych na oryginalnych regułach Turtle. Zapewnia handlowcom proste zasady kupna i sprzedaży. Wskaźnik działa na dowolnej parze walutowej. KUP: W trendach wzrostowych: Otwórz długo, gdy linia Żółw zmieni kolor na niebieski. Wyjdź z pozycji, gdy para walutowa dotrze do upuszczonej linii trendu. SPRZEDAJ: W trendach spadkowych: Otwórz krótko, gdy linia Żółw zmieni kolor na czerwony. Wyjdź z pozycji, gdy para walutowa dotrze do upuszczonej linii trendu w dół. Użyj w połączeniu z narzędziami do analizy trendów, aby określić główny trend. Don8217 używaj wskaźnika kanału Turtle względem podstawowego trendu. Przykładowy wykres dzienny EURUSD Pokrewne posty: Kliknij tutaj, aby pozostawić komentarz Poniżej 0 komentarzy Pozostaw odpowiedź: Wybierz najlepszą strategię handlową8230 Kliknij jeden z zielonych przycisków, aby wybrać najlepszą strategię handlową Pobierz teraz wszystkie nasze systemy forex, EA, strategie handlowe i wskaźniki 100 ZA DARMO przez ograniczony czas. Polub nas na Facebooku Copyright 2017 Dolphintrader Pobierz Forex Analyzer PRO Za darmo Dzisiaj Nowy system Forex z super dokładnymi i szybkimi sygnałami generującymi technologię. Forex Analyzer PRO generuje sygnały kupna i sprzedaży bezpośrednio na wykresie z dokładnością laserową i NIGDY NAPRAWA Do 200 pestek Codziennie kupuj i sprzedawaj sygnały Forex Zaawansowane codzienne wykrywanie zasięgu Email Mobilne powiadomienia handlowe Brak namalowania lub opóźniania Zawsze szanujemy twoją prywatność w Dolphintrader.